Bases de Econometria

Econometria é uma cadeira que estuda a economia através da aplicação de modelos matemáticos e estatísticos. 

 A análise de séries temporais permite analisar a evolução prevista de um conjunto de dados. 

 O enfoque da econometria está em resultados económicos, variações de preços de acções, obrigações e outros elementos.

 É habitual usar regressão linear múltipla e outras técnicas para perceber o funcionamento dos mercados.

  O recurso a computadores é habitual em problemas de econometria e programas como o Stata, o EVIEWS, o R e outros são usados com frequência nestas análises.  O Excel costuma ser limitado para este tipo de análises mas com ferramentas como o XLSTAT e outras tem funcionalidades adicionais.  

Os dados obtidos estão muitas vezes em formato de Excel e saber manipular os dados para os converter para o formato para poderem ser analisados é também uma tarefa a fazer.  

 

A Econometria é dada como uma cadeira mais avançada do curso de licenciatura ou como cadeira de mestrado. Para poder compreender os conceitos de econometria é preciso ter uma base de:

Estatística

Em especial perceber regressões lineares e regressões lineares múltiplas é essencial.

Economia

É preciso perceber os conceitos que estão a ser analisados do ponto de vista económico.

Operações com matrizes

Os modelos utilizados são complexos e usam matrizes de equações. Pelo menos saber usar os programas que as fazem será necessário.

O que são ?

Modelos de séries temporais

Os modelos de séries temporais tentam replicar o comportamento no tempo de valores. No caso da econometria os valores tem habitualmente a ver com o preço de acções ou outros bens e por vezes com os diferenciais destes valores.

Os vários tipos de modelos

Existem modelos mais ajustados a diversos tipos de séries temporais.

Para estudo de séries temporais usam-se mais habitualmente modelos ARIMA. 

Um modelo ARIMA pode ter 3 componentes.

AR – Auto Regressivo

Onde o valor num período é dependente em certa escala de um ou mais períodos anteriores.

I – Diferenciação. 

Para conseguir estudar de forma estacionária séries onde há saltos nos valores.

MA – Média móvel

Onde o valor num período é influenciado pela média móvel de períodos anteriores.

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